爆款基金华夏中证500增强基金怎么样?指数基金中的AI模型下是什么意思?

活元宝财金网  阅读数  1010  2021-06-14 02:54:24

华夏中证500增强指数型基金成立于2020年3月,基金成立的时间并不长,这支指数基金严格对标中证500指数,现任基金经理孙蒙从2020年4月加入管理这支基金。自管理以来获得超额收益的绝对值为30.54%,超额收益明显。

爆款基金华夏中证500增强基金怎么样?指数基金中的AI模型下是什么意思?

该基金目前是两位基金经理在共同管理,分别是基金经理张弘弢和孙蒙,典型的老带新的模式,老将张弘弢带队新人孙蒙,按照常规来讲,基金的管理主要是新基金经理在操作。

基金经理孙蒙是一位新生代的基金经理,基金华夏中证500增强指数基金是他管理的第二只基金,基金经理累计任职时间才1年多,现任基金资产总规模11.04亿元,任职期间最佳基金回报61.59%。基金经理孙蒙曾于2014年就职于中信建投证券,担任研究员,投资经理等,2017年加入华夏基金,曾任数量投资部研究员,基金经理助理,2020年3月14日开始正式开启基金经理任职生涯。

这支指数基金最大的特色在于运用AI模型和打新的方式增厚基金收益。这种模式下,增厚收益的效果如何呢?

在2020年期间,超额收益绝对值13.72%的收益率中,AI模型贡献超额收益率2%,打新收益贡献超额收益12%。

而在2021年以来,这种模型的增厚收益的效果更佳明显,超额收益绝对值12.61%的收益率中,AI模型贡献超额收益率达到了10%,打新收益贡献超额收益2.5%。

华夏中证500增强主要通过机器学习挖掘Alpha因子以及打新实现超额收益,其中机器学习由华夏AI团队负责。

华夏中证500增强是一只量化增强产品,以机器学习为主要增强手段,成立以来超额收益明显。但对业绩归因后发现,该模型的优秀表现持续时间还不够长,且高换手的量价驱动型的黑箱策略逻辑晦涩,还需要更多时间来观察其有效性。

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